Descrição
Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._
- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:_
Introduzione:
Stiamo cercando ragazze e ragazzi che hanno appena conseguito una laurea e con interesse nei Rischi Finanziari (Liquidità e Tasso di interesse).
Orientamento al team working, al problem solving e capacità analitiche sono le caratteristiche che stiamo cercando nei nostri prossimi colleghi.
Lavorerai all’interno di un team che si occuperà della misurazione dei rischi di liquidità (Torino) o rischi di tasso di interesse del banking book (Roma) pricing degli strumenti finanziari, valutazione di operazioni di lending e definizione di credit risk appetite.
Quali saranno le tue attività:
- Contribuirai al processo di definizione dei criteri e delle metodologie per la misurazione e il controllo del rischio di tasso del banking book e del rischio di liquidità del Gruppo, garantendone l’allineamento con le best practice internazionali e con i requisiti regolamentari.
- Svilupperai e supervisionerai i modelli comportamentali della clientela del Gruppo, predisponendo periodica informativa ai Comitati competenti.
- Contribuirai a monitorare le esposizioni dei rischi finanziari del Gruppo (liquidità, tasso), verificando il rispetto dei limiti operativi gestionali e regolamentari e con l’obiettivo di supportare l’ottimizzazione del complessivo profilo rischio-rendimento dei portafogli.
- Parteciperai alle analisi di stress test del rischio tasso di banking book (fair value e margine di interesse) e del rischio di liquidità (inclusa la liquidità infragiornaliera),
- Effettuerai simulazioni prospettiche, anche a supporto dei processi strategici aziendali (per esempio, ICAAP/ILAAP, RAF, Recovery/Resolution) e regolamentari (per esempio, EBA stress test). Concorrerai allo sviluppo del sistema dei Tassi interni di trasferimento.
Cosa imparerai:
- I principali modelli comportamentali per la misurazione dei rischi finanziari.
- Le metriche di rischio (LCR, NSFR, sensitivity, VaR, ecc) utilizzate per l’analisi dei rischi di liquidità e tasso.
- L’analisi dei dati con l’utilizzo di strumenti di BI (es. SAS EG).
- Le modalità di gestione dei rischi finanziari messe in atto dalle funzioni di ALM e Tesoreria.
- Il processo di interazione con le autorità di vigilanza (BCE) e con i regulators (EBA).
- La gestione degli imprevisti e delle richieste straordinarie, la proattività nella risoluzione dei problemi, il lavoro in team e la collaborazione con colleghi di altre strutture (risk management, business units, audit, regulator).
I nostri valori:
La partecipazione è nel DNA di Intesa Sanpaolo, per questo la nostra mission è un patrimonio comune: condividere gli ideali e gli intenti che ci guidano nel nostro lavoro, ogni giorno nei confronti dei nostri interlocutori.
Valutiamo il nostro successo in base a quanto riusciamo a investire per creare un sistema economico in cui ognuno sia in grado di esprimere il proprio potenziale.
- Laurea in discipline economiche (con preferenza per gli indirizzi relativi agli intermediari finanziari o alla finanza) o scientifiche (Statistica, Matematica);
- Conoscenza di base di strumenti finanziari, linguaggi di programmazione, modelli statistici;
- Conoscenza avanzata della Lingua inglese
- Conoscenza del pacchetto Office e preferibilmente SAS, matlab;
La selezione: